本文作者：张学涛；季栋伟；刘延敏；成功正常投稿发表论文到《商场现代化》2010年31期,引用请注明来源400期刊网！
【摘要】：2006年以来,我国股票市场经历了有史以来最大幅度的涨跌,在此过程中,我国股票市场与国际股票市场是否具有联动效应?文章运用协整分析发现我国股票市场指数与国际股票市场指数并不存在长期均衡关系;进而以VAR模型为基础,运用IRF和方差分解方法进行研究发现我国股票市场的波动主要来自自身冲击,部分来自香港股票市场的冲击,其他国际股票市场对我国股票市场的冲击效应较弱,不存在明显的联动效应。
【论文正文预览】：一、引言随着全球金融一体化,国际股票市场之间的联动性日益增强。加入世贸组织后,我国资本市场也在逐步开放,尤其是2002年11月QFII制度以及2006年4月QDII制度的引入,加快了我国资本市场开放步伐。在QDII制度实施后,我国股票市场经历了有史以来幅度最大的一次涨跌,上证综指一
【文章分类号】：F224;F832.51
【稿件关键词】：股票市场联动效应协整分析IRF
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【稿件标题】：实证研究|我国股票市场与国际股票市场联动性的实证研究
【作者单位】：青岛大学经济学院;
【发表期刊期数】：《商场现代化》2010年31期
【期刊简介】：《商场现代化》杂志由中国商业联合会主管、中商科学技术信息研究所主办。主要探讨国内外现代商业管理经验和介绍现代科技在商业营销管理中的应用，并且刊发精选的国内外现代商业流通领域理论研究成果与现代贸易经济理论的科研论文。其严格化，标准化及权威性在......更多商场现代化杂志社(http://www.400qikan.com/qk/945/)投稿信息
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