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[面板var模型论文]VaR及其补充模型的研究

本文作者:阳华;范文静;成功正常投稿发表论文到《商场现代化》2007年08期,引用请注明来源400期刊网!
【摘要】:本文主要介绍了风险管理最重要的模型之一VaR模型,分析了其在风险管理中发挥的作用,以及它自身的一些缺陷。针对它的缺陷本文又提出了一些补充模型,包括CVAR模型、POT模型、压力测试,以及极值分析。旨在得到一个完善的风险管理体系。
【论文正文预览】:风险管理作为商业银行维持其正常经营的重要手段,已在世界范围内得到共识。西方发达国家已建立起一套成熟的风险管理体系,其运作的依据是某种数学模型。我国的风险管理才刚刚起步,由于过去的理念是建立在定性和主观经验的基础上,因此现阶段对定量的数学模型的引进及建立就迫
【文章分类号】:F830;F224
【稿件关键词】:风险管理VaRCVARPOT压力测试极值分析
【参考文献】:

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  • 葛琳;稳定分布条件下VaR模型的应用研究[D];华东师范大学;2010年
  • 余小东;基于VaR风险控制的组合效用最大化研究[D];江西财经大学;2010年
  • 刘博阳;VaR在度量市场流动性风险中的分析与应用[D];中国石油大学;2011年
  • 吕轶;基于数值降维技术的期权组合非线性VaR模型的研究[D];浙江财经学院;2010年
  • 陈渔;商业银行汇率风险管理及案例分析[D];重庆大学;2008年
  • 魏红林;VaR模型在兰州银行市场风险管理中的应用[D];兰州大学;2011年
  • 沈立晓;基于极值理论的VaR及其在上海股票市场的实证分析[D];湖北工业大学;2011年

【稿件标题】:[面板var模型论文]VaR及其补充模型的研究
【作者单位】:
【发表期刊期数】:《商场现代化》2007年08期
【期刊简介】:《商场现代化》杂志由中国商业联合会主管、中商科学技术信息研究所主办。主要探讨国内外现代商业管理经验和介绍现代科技在商业营销管理中的应用,并且刊发精选的国内外现代商业流通领域理论研究成果与现代贸易经济理论的科研论文。其严格化,标准化及权威性在......更多商场现代化杂志社(http://www.400qikan.com/qk/945/)投稿信息
【版权所有人】:阳华;范文静;


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