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【清除浮动】跳跃扩散型离散算术平均资产浮动执行价的回望买权定

本文作者:左玲;李时银;丁海燕;成功正常投稿发表论文到《厦门大学学报(自然科学版)》2014年06期,引用请注明来源400期刊网!



【摘要】:在标的资产价格遵循跳跃扩散过程的假设下,运用风险中性定价法和Edgeworth级数逼近及条件期望等相关知识,推导出以离散算术平均资产为浮动执行价的回望买入期权的价格公式.
【论文正文预览】:激烈的竞争和金融产品无专利可言迫使金融机构设计和发展新的风险管理金融产品.许多产品是为了迎合顾客特殊需要而设计的.回望期权是一种与路径有关的期权,它的最终收益依赖于标的资产变动的路径,并提供投资者许多好处,比如回望买权可以提供投资者以最低价格买入标的资产的权
【文章分类号】:F830.91;F224
【稿件关键词】:回望买入期权Ito-Skorohod随机微分方程Edgeworth级数离散算术平均
【参考文献】:
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【稿件标题】:【清除浮动】跳跃扩散型离散算术平均资产浮动执行价的回望买权定价
【作者单位】:厦门大学数学科学学院;武汉大学经济管理学院;
【发表期刊期数】:《厦门大学学报(自然科学版)》2014年06期
【期刊简介】:0......更多厦门大学学报(自然科学版)杂志社(http://www.400qikan.com/qk/13124/)投稿信息
【版权所有人】:左玲;李时银;丁海燕;


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