本文作者：许伟河；成功正常投稿发表论文到《武汉金融》2015年05期,引用请注明来源400期刊网！
【摘要】：文章运用基于滚动窗口的马尔科夫链预测模型,对上证综指的变动进行研究,创新地给出概率转移矩阵、极限概率以及预测准确率的时变特征,并首次给出马尔科夫链预测模型的最优窗口长度和状态定义阀值。研究显示,大盘波动幅度与大盘的极限概率有着密切的关系;股指期货推出后大盘平盘概率占据主导地位,平稳性显著提高,马尔科夫链预测模型的预测准确率也有了较大提高。
【论文正文预览】：国内外学者相继提出了方差分析、回归分析、模糊算法、遗传算法、马尔科夫链等预测模型,对股票市场大盘指数走势展开预测,其中马尔科夫链因其算法简单、可操作性强的优势成为研究热点。本文在现有研究的基础上,首次提出了基于滚动窗口的马尔科夫链预测模型。在给定滚动窗口长
【文章分类号】：F224;F832.51
【稿件关键词】：上证综合指数滚动窗口马尔科夫链预测模型
【参考文献】:

• 王强;;基于马氏链的股票价格预测模型[J];江苏技术师范学院学报(自然科学版);2008年02期
• 韦丁源;;股市大盘指数的马尔科夫链预测法[J];广西广播电视大学学报;2008年03期
• 章晨;;基于马尔科夫链的股票价格涨跌幅的预测[J];商业经济;2010年21期
• 陈增辉;;基于马尔科夫链模型的沪综指数预测[J];金融经济;2008年14期
• 张兵;中国股市日历效应研究:基于滚动样本检验的方法[J];金融研究;2005年07期
• 王佳伟;王志;;基于神经网络的马尔科夫链和遗传算法对股票价格预测研究[J];宁波工程学院学报;2012年03期
• 邹杨;朱芸;;马氏环境下的股市大盘指数预测模型[J];湘潭大学自然科学学报;2013年02期
• 张苏林;王岩;;沪深股指波动率的周内效应和杠杆效应研究[J];商业研究;2011年09期
• 赵华盛;;中国股市季节效应研究[J];财会通讯;2009年33期
• 陈青;夏佑涛;;上证地产股指节日效应实证分析[J];重庆工商大学学报(西部论坛);2009年03期
• 胡一朗;;上海股市周内效应的逐日累计检验[J];科技和产业;2010年12期
• 方杰;;中国证券市场周内效应的实证检验[J];福建商业高等专科学校学报;2011年03期
• 陆江川;陈军;;基于Dellavigna-Pollet模型的我国股票市场PEAD现象周历效应——以深圳主板市场为证据[J];系统工程;2011年07期
• 刘浏;李南;;基于EGARCH模型的中国股市周内效应实证研究[J];消费导刊;2009年02期
• 蒋先玲;吕东锴;张婷;;春节文化、一月价值溢价效应与投资者非理性投资[J];财贸经济;2012年07期
• 徐映梅;高一铭;陈博;;我国A股指数与恒生指数收益率特征及联动性分析——基于滚动样本Copula-GARCH-t模型[J];湖南社会科学;2013年01期
• 周绪川;;基于分割提速法和多线程的股票预测方法[J];兰州理工大学学报;2013年02期
• ;中国股票市场“五月卖出”效应研究[A];首届中国金融发展学术论坛论文集[C];2013年
• 程力耘;中国股市“周内效应”的时变性及其形成机制研究[D];复旦大学;2011年
• 廖佳;非独立策略投资者行为与股市异象研究[D];复旦大学;2011年
• 潘军昌;有效市场假说与行为金融理论的分歧与整合[D];南京农业大学;2006年
• 丁文斌;我国玉米期货价格影响因素与波动特征分析[D];华中农业大学;2009年
• 王郧;中国期货市场波动性与投资者交易行为研究[D];华中科技大学;2010年
• 赵玉;大豆期货价格波动的风险管理研究[D];华中农业大学;2010年
• 魏春荣;多孔材料对瓦斯爆炸抑制作用研究[D];哈尔滨工业大学;2013年
• 郭彦峰;我国股指期货功能发挥的实证研究[D];西南交通大学;2013年
• 王旭智;我国螺纹钢期货跨期套利研究[D];河北工程大学;2010年
• 刘洪;股票市场月份效应[D];浙江大学;2011年
• 张琦;基于路网交通量信息的中小跨桥梁状态评估[D];武汉理工大学;2011年
• 张倩;我国开放式股票型基金日历效应研究[D];暨南大学;2011年
• 金谋幸;我国A股市场季节效应研究[D];暨南大学;2011年
• 陈知烁;锚定效应与股价异象研究[D];暨南大学;2011年
• 万猛;基于GARCH-t-M模型的中国股市周内效应实证研究[D];海南大学;2011年
• 孙永发;基于k-means聚类马氏链的中国股市实证分析[D];华南理工大学;2011年
• 何成刚;马尔科夫模型预测方法的研究及其应用[D];安徽大学;2011年
• 李超;上海股票市场节日效应的实证研究[D];湘潭大学;2011年
• 夏莉,黄正洪;马尔可夫链在股票价格预测中的应用[J];商业研究;2003年10期
• 叶宗文;罗珊;曾波;李彦;;股票价格的马氏链预测法[J];重庆师范大学学报(自然科学版);2006年01期
• 张宇山,廖芹;马尔可夫链在股市分析中的若干应用[J];华南理工大学学报(自然科学版);2003年07期
• 奉立城;中国股票市场的“周内效应”[J];经济研究;2000年11期
• 汪炜,周宇;中国股市“规模效应”和“时间效应”的实证分析——以上海股票市场为例[J];经济研究;2002年10期
• 张兵,李晓明;中国股票市场的渐进有效性研究[J];经济研究;2003年01期
• 杨励雅;邵春福;;基于BP神经网络与马尔可夫链的城市轨道交通周边房地产价格的组合预测方法[J];吉林大学学报(工学版);2008年03期
• 陈增辉;;基于马尔科夫链模型的沪综指数预测[J];金融经济;2008年14期
• 查秀芳;马尔科夫链在市场预测中的作用[J];江苏大学学报(社会科学版);2003年01期
• 郝飞;;马尔科夫预测法在股市预测中的应用[J];科学之友(学术版);2006年06期
• 杨恩源;;用马尔科夫链预测商品销售[J];河南财经学院学报;1987年01期
• 胡景焕;;基于马尔科夫链的葡萄酒指数预测模型[J];中外葡萄与葡萄酒;2014年02期
• 韩建玲;;马尔科夫链在教学质量评价中的应用[J];中国科教创新导刊;2010年01期
• 王宝森;王旭智;;期货价格的马尔科夫链改进模型[J];青岛大学学报(自然科学版);2009年03期
• 杨超;;马尔科夫链在行业投资决策中的应用[J];科技创业月刊;2010年07期
• 张传平;陈泓洁;闫雪平;赵蕊蕊;张庆;张艳霞;;马尔科夫链与原油进口时机选择[J];中国石油大学学报(自然科学版);2010年05期
• 谷秀娟;李超;;基于马尔科夫链的房价预测研究[J];消费经济;2012年05期
• 葛芳晟;刘芳;;马尔科夫链理论的简易应用[J];科协论坛(下半月);2013年10期
• 郜会青;;马尔科夫链在股票价格预测中的应用[J];致富时代;2014年02期
• 龚雯;胡家福;;基于马尔科夫链在IT项目进度中的控制管理[J];电子测试;2013年24期
• 王丹;雷艳红;黄永兴;李清;;马尔科夫链在综合造价指数预测中的应用[A];电网工程造价管理优秀论文[C];2011年
• 林斐;;马尔科夫链在地价趋势预测中的应用及分析[A];中国运筹学会第九届学术交流会论文集[C];2008年
• 郭昊坤;吴军基;应展烽;陆娴;;一类特殊随机序列的改进马尔科夫链建模[A];第十六届全国青年通信学术会议论文集（上）[C];2011年
• 张丽;杨庆媛;;马尔科夫链在土地利用结构优化中的运用探讨——以重庆市沙坪坝区为例[A];中国土地资源可持续利用与新农村建设研究[C];2008年
• 田琼;杨丽;罗婷;;基于马尔科夫链的停车寻位模型[A];中国系统工程学会第十八届学术年会论文集——A12系统科学与系统工程理论在各个领域中的应用研究[C];2014年
• 钱虹;骆建波;金蔚霄;周金明;臧旭东;;基于动态故障树的DEH系统优化的可靠性评价[A];智能化电站技术发展研讨暨电站自动化2013年会论文集[C];2013年
• 张炳汉;;灰色——马尔科夫链方法在甘蔗产量前景预测中的应用[A];模糊数学和系统成果会论文集[C];1991年
• 汲剑锐;马尔科夫链应用的一些探讨[D];华中师范大学;2012年
• 王洪波;基于马尔科夫链的算法复杂度分析[D];大连理工大学;2007年
• 王振东;基于可控马尔科夫链的跳跃系统控制问题研究[D];中国科学技术大学;2014年
• 丁建;基于灰色新陈代谢—马尔科夫链的军队物资保障需求预测应用研究[D];重庆大学;2014年
• 石朝阳;灰色马尔科夫链的改进及其应用[D];兰州大学;2014年
• 李怀朋;基于马尔科夫链的融资租赁信用风险研究[D];暨南大学;2011年
• 黄银华;马尔科夫链在中长期负荷组合预测中的应用[D];湖南大学;2010年
• 王磊;基于最小二乘—马尔科夫链模型的产品回收预测研究[D];河北科技大学;2013年
• 江潇;马尔科夫链中群逆稳定性分析和small world现象块分析[D];复旦大学;2008年
• 张松;基于马尔科夫链的ZigBee信道选择算法的研究[D];上海海洋大学;2014年

【稿件标题】：【马尔科夫矩阵】上证综合指数波动情况研究——基于滚动窗口的马尔科夫链预测模型
【作者单位】：中国人民银行福州中心支行;
【发表期刊期数】：《武汉金融》2015年05期
【期刊简介】：《武汉金融》杂志一直坚持的政治方向为办刊宗旨，杂志社坚持以马克思列宁主义毛泽东思想和建设理论，坚持“为人民服务，为社会主义建设服务”的方向，认真贯彻党的既行方针，弘扬时代主旋律。 《武汉金融》是由中国金融学会和中国人民银行武汉分行主办。注重......更多武汉金融杂志社(http://www.400qikan.com/qk/1114/)投稿信息
【版权所有人】：许伟河；

更多行为医学论文论文详细信息: 【马尔科夫矩阵】上证综合指数波动情况研究——基于滚动窗口的马尔科夫链预测模型
http://www.400qikan.com/lunwen/yixue/xwyxlw/56182.html

相关专题：马尔科夫转移矩阵计算 马尔可夫矩阵法 马尔可夫矩阵的计算题 马尔科夫预测法计算题 马尔可夫矩阵例题 马尔科夫矩阵特征值 马尔科夫矩阵题 概率转移矩阵怎么求 马尔可夫链的转移矩阵 马尔科夫矩阵 怀化学院学报 创业理念与原则 《武汉金融》相关期刊

推荐期刊：

情报科学

经济科学

棋艺

林区教学

教学月刊小学版

黔南民族医专学报

基层医学论坛

食用菌学报

内蒙古中医药

中国林业

上一篇：【准确决策与盲目投资】盲目决策,今天过得去,明天呢?
下一篇：【如何践行党的群众路线】践行群众路线做好“三个服务”