本文作者：李蓓；成功正常投稿发表论文到《商场现代化》2010年11期,引用请注明来源400期刊网！
【摘要】：关于股市波动性的研究一直是国内外学者们持续关注的重要课题,尤其是在此轮国际金融危机之后,股市波动性研究再一次成为业界学者的研究热点。本文对当前有关股市波动的国内外研究文献进行了系统的综述,着重阐述了ARCH类模型、协整分析、行为金融学理论和频谱分析等方法在股市波动性研究中的应用,并对相关文献进行详细述评。
【论文正文预览】：股票市场是一个多重因素构成的复杂动力系统。由于内外部因素的相互作用,使得股市的运行规律难以理解和刻画,其中一个重要方面就是股票价格和收益率的波动性特征难以把握。而股票价格和收益率的波动性对于投资者风险与收益的分析、监管者的有效监管、上市公司股东收益最大化
【文章分类号】：F224;F830.9
【稿件关键词】：股市波动性ARCH类模型协整分析行为金融学频谱分析股票市场时间序列波动特征经济变量小波变换
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【稿件标题】：股市的波动性|基于方法的股市波动性研究述评
【作者单位】：北京航空航天大学;
【发表期刊期数】：《商场现代化》2010年11期
【期刊简介】：《商场现代化》杂志由中国商业联合会主管、中商科学技术信息研究所主办。主要探讨国内外现代商业管理经验和介绍现代科技在商业营销管理中的应用，并且刊发精选的国内外现代商业流通领域理论研究成果与现代贸易经济理论的科研论文。其严格化，标准化及权威性在......更多商场现代化杂志社(http://www.400qikan.com/qk/945/)投稿信息
【版权所有人】：李蓓；

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