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【商业银行资产负债管理】商业银行资产负债非对称风险分析

本文作者:邵杰;崔和瑞;成功正常投稿发表论文到《商场现代化》2008年07期,引用请注明来源400期刊网!
【摘要】:通过对资产负债非对称安排风险分析,构建非对称结构下商业银行潜在损失模型,从而指导商业银行提高非对称风险的免疫能力。
【论文正文预览】:一、引言从20世纪50年代至今,商业银行经历了资产管理、负债管理、资产负债综合管理理论(Asset-liabilitymanagement)[1]重大历变过程。资产负债管理理论发展到现在形成了多种管理模型,其中不仅有效率前沿模拟、久期匹配(或称免疫)、现金流量匹配等单一目标模型,还有动态财
【文章分类号】:F832.2
【稿件关键词】:非对称安排免疫资产负债管理
【参考文献】:

  • 张绍斌;利率市场化条件下商业银行风险分析[J];工业技术经济;2003年02期
  • 程乐砚,刘胜会;新时期我国商业银行资产负债管理——论自律性资产负债管理策略及组合优化模型[J];科技与管理;2004年01期
  • 项立群;概率方法在一种期权定价中的应用[J];安徽工程科技学院学报(自然科学版);2003年02期
  • 陈建忠;中国股票指数期货的构建[J];商业研究;2002年01期
  • 王春红,曹兴华;VaR方法在国债利率风险管理中的应用[J];商业研究;2004年01期
  • 王旭霁;住房按揭贷款资产证券化——中国住宅商品化的出路[J];商业研究;2005年01期
  • 吴曦;金融工程学的数学模型与方法[J];财经科学;2003年05期
  • 靖永慧,吴冲锋;企业避免汇率风险决策的0-1规划方法[J];长沙铁道学院学报;2002年01期
  • 郭树民,刘德学;证券市场效率与投机套利[J];东北大学学报(社会科学版);2002年04期
  • 李红权,马超群;风险的频度、累积性及与Hurst指数关系的研究[J];系统工程;2005年02期
  • 梁缤尹,姜纯成;期权定价模型的非金融衍生因素分析[J];系统工程;2005年07期
  • 程春涛,张涛;金融工程的发展与特征评述[J];国际金融研究;2000年06期
  • 张征;刘英;李冬梅;;能源金融衍生品市场的风险浅析[A];第二届中国能源战略国际论坛论文集[C];2007年
  • 罗开位;企业经营者知识资本价值研究[D];中南大学;2000年
  • 李慕春;股指期货市场研究[D];东北财经大学;2001年
  • 李建军;股票市场的分形特征和股票价格的FIGARCH模型研究[D];中国社会科学院研究生院;2002年
  • 成向阳;论金融衍生工具的国际监管[D];中国政法大学;2004年
  • 陈金龙;实物期权定价理论与方法研究[D];天津大学;2003年
  • 秦旭;保险投资的风险管理理论与方法研究[D];天津大学;2004年
  • 马骥;指数化投资[D];吉林大学;2004年
  • 吴晓;套期保值技术及其在汇率风险管理中的应用研究[D];湖南大学;2004年
  • 徐云;具有交易成本的最优投资组合及极限定理[D];新疆大学;2004年
  • 韩良;金融不良资产估价问题研究[D];天津大学;2004年
  • 闫志军;住房抵押贷款证券化研究[D];天津财经学院;2001年
  • 郑芳;我国商业银行在资产配置方面的现状及对策[D];对外经济贸易大学;2001年
  • 徐旭辉;我国企业国际融资中的利率风险管理研究[D];湖南大学;2001年
  • 吴晓;利用金融工程工具——远期与期货管理汇率风险研究[D];湖南大学;2001年
  • 文凤华;基于风险价值偏好的投资决策分析[D];湖南大学;2001年
  • 李靖霞;入世后城市商业银行的发展问题研究[D];湖南大学;2001年
  • 印国耀;中国商业银行风险管理研究[D];东北农业大学;2001年
  • 王庆林;开放式证券投资基金投资风险控制研究[D];西安理工大学;2002年
  • 周杰;商品互换及商品互换期权的定价[D];华中师范大学;2002年
  • 朱耀祖;建行河西支行公司业务发展战略与经营策略研究[D];湖南大学;2002年
  • 刘百花;;我国商业银行建立资本约束机制和资本规划程序的探讨[J];金融理论与实践;2006年09期
  • 郑显武;李志;;基于投资组合的债券投资免疫策略[J];中小企业管理与科技(下旬刊);2011年06期
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  • 王群航;益民货币市场基金[N];中国证券报;2006年
  • 招商证券 张明芳 吴斌 徐列海 编辑 全泽源;三家上市公司甲流疫苗利润贡献明确[N];上海证券报;2009年
  • 朱峰;国债利率风险免疫策略研究[D];厦门大学;2004年
  • 万阳松;银行间市场风险传染机制与免疫策略研究[D];上海交通大学;2007年
  • 龚谊;我国商业银行资产配置研究[D];中南大学;2006年
  • 李正红;中国债券投资的利率风险研究[D];西北工业大学;2006年
  • 王维红;国际贸易网络中金融危机跨国传播研究[D];东华大学;2012年
  • 姚良;商业银行金融产品创新的风险传染与免疫研究[D];武汉理工大学;2010年
  • 徐浩;基于协方差调整的久期—凸度免疫策略分析[D];东北财经大学;2007年
  • 杜习瑞;债券投资组合管理策略及其实证研究[D];东北财经大学;2007年
  • 阮莉萍;我国商业银行国债利率风险管理研究[D];华东师范大学;2009年
  • 田程荣;徽商银行利率风险度量与免疫策略研究[D];兰州大学;2012年
  • 刘琳琳;国债投资的利率风险及免疫模型的实证研究[D];东北财经大学;2006年
  • 陈翔;主成分分析及拟蒙特卡洛方法在债券组合管理中的应用[D];上海交通大学;2010年
  • 冷飞;论我国证券投资基金组合资产管理的方法构建[D];对外经济贸易大学;2001年
  • 张姣;利率风险管理的重要免疫工具[D];东北财经大学;2005年
  • 吴锋;久期模型在商业银行利率风险度量中的应用[D];兰州大学;2007年
  • 邵杰;商业银行利率市场化风险研究[D];华北电力大学(河北);2008年

【稿件标题】:【商业银行资产负债管理】商业银行资产负债非对称风险分析
【作者单位】:
【发表期刊期数】:《商场现代化》2008年07期
【期刊简介】:《商场现代化》杂志由中国商业联合会主管、中商科学技术信息研究所主办。主要探讨国内外现代商业管理经验和介绍现代科技在商业营销管理中的应用,并且刊发精选的国内外现代商业流通领域理论研究成果与现代贸易经济理论的科研论文。其严格化,标准化及权威性在......更多商场现代化杂志社(http://www.400qikan.com/qk/945/)投稿信息
【版权所有人】:邵杰;崔和瑞;


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